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持仓分析:期指移仓换月 成交量大增

2017-09-13 09:22:17 来源:
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  本周三组期指虽盘中走势略有分化,但均线系统呈多头格局。截至周二收盘,IF、IH和IC加权指数分别上涨0.37%、0.60%和0.05%,对应的现货指数沪深300和上证50指数分别上涨0.32%、0.67%,中证500指数下幅下跌0.08%,期现波幅差别不显著。由于本周将要交割,市场移仓换月较为显著,从10月合约升贴水幅度来看,IH合约表现为升水结构,升水0.43%,较前期扩大,IF和IC合约分别贴水0.11%和0.61%,期指贴水幅度与前期相比明显降低,同时市场流动性较上周明显上升。

  三组期指总成交量大幅增加而持仓量变化相对较小,本周连续两个交易日总成交量增加14367手至52187手,创一个半月以来新高,总持仓量增加1432手至97536手,创一个月以来新高。从周二持仓量和成交量来看,IC和IF指数持仓量分别小幅减少92手和208手,IH指数持仓量增加329手,成交量方面,IF、IH和IC指数的成交量分别大幅增加1584手、1814手和2204手,IF、IH、IC合约成交持仓比分别为0.51、0.53、0.57,市场流动性较上周明显上升。

  从前20名、10名和前5名席位三组持仓量变化来看,三组期指多空均大幅减仓,前20名席位呈现全线减仓行为,其中IH指数多头减仓力度明显大于空头,IF指数多头减仓力度微幅大于空头,而IC指数合约显示空头减仓力度略微大于多头,且减仓席位集中于前10名席位。

  具体来看,IH指数合约的三组多空头持仓量减少程度均大于1000手,其中前20名席位多头减少1687手,空头减少1570手;IF指数前20名多头减仓1961手,空头减仓1904手;IC指数多空减仓量差别不是很大,前20名席位多头减仓2008手,空头减仓2305手。前5名大户持仓基本呈现净多头持仓,且大幅减仓席位均集中于第一名中信期货席位,对于IC指数合约来看,除中信期货席位为净空单持仓30手外,其余均为净多头持仓。

  与上周对比,三组期指净持仓整体偏空头,其中IC指数三组持仓席位中前5名和前10名席位为净多头,且分别增加32手和90手,而前20名席位则为净空头持仓,减少297手至257手。IF和IH指数前三组持仓席位均为净空头,且两者变化呈现明显分歧,其中,IF指数三组持仓席位全线减少,而IH指数三组持仓席位全线增加,前5名、前10名和前20名净空头持仓分别增加325手、189手和117手。

  从以上数据变化可以看出,股指期货临近交割,市场操作偏谨慎。

  (作者单位:上海中期)  

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