关于提示国债期货合约交割相关事项的通知

2020-05-21 15:28:48 来源:

  尊敬的客户:

  根据中金所交易规则及其相关实施细则规定,现就国债期货交割相关事项提示如下:

  一、国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个周五,即TF2006、T2006、TS2006合约的最后交易日为2020年6月12日,最后交易日上午11:30收市后TF2006、T2006、TS2006合约不再交易。

  二、在TF2006、T2006、TS2006合约交割月份之前的两个交易日(即5月28日)尚未通过国债托管账户审核的客户,自交割月份之前的一个交易日至最后交易日其TF2006、T2006、TS2006合约的持仓应当为0手,交易所将对违规持仓予以强行平仓,因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。公司将按照交易所要求对违规持仓予以处理。

  三、国债期货采用实物交割方式,可交割国债范围及其转换因子由中金所确定并公布。进入交割月份后,至最后交易日之前,由卖方通过会员在当日15:15前向交易所主动提出交割申报,并由交易所按照“申报意向优先,持仓日最久优先,相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓,当日未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓,交易所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户。最后交易日之前的交割结算价为意向申报日的当日结算价,最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量的加权平均价(计算结果保留至小数点后三位)。

  四、即日起,如有交割意向,请在5月26日前通过我公司向中金所申报国债托管账户,同时签署《国债期货交割风险揭示书》,相关办理材料请咨询我公司结算部,联系电话0516-83831146。请需要交割的客户提前解读《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》并做好交割准备。如有疑问请致电0516-83831123。

  特此通知。

  股份有限公司

  2020年5月21日

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