期指贴水迅速扩大至近-75点 中证1000ETF日内振幅达1.88%

2022-08-04 14:10:25 来源:

  8月4日,午后两市震荡走弱。截至13时50分,中证1000期指主力合约(IM2208)跌1.44%至6815.2点,较现货指数贴水扩大至74.7点,分红后年化贴水率高达-23.25%。中证1000ETF(512100)跌0.69%,日内振幅达1.88%。成交放量,近20亿,近5日成交额合约117亿。

  业内人士称,当下不少量化对冲基金的主要策略之一是α交易,机构可以做多现货ETF、做空IM,这样加剧了中证1000股指期货的贴水,深贴水又催生了期现套利交易。目前看来,相比上证50、沪深300和中证500,中证1000指数的贴水程度更甚,收益空间也相对更可观。

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