【量化金工】权益市场风格与Barra因子周度回顾 残差波动率因子表现较优
2023-11-20 17:06:06
来源：
国投安信期货
截止日期2023年11月17日
Barra因子风格表现跟踪：
近一周残差波动率与盈利因子获得超额，在本周残差波动率与盈利因子均偏向周期风格，综合各因子历史表现本周整体偏好稳定与消费风格。
近一周金融与稳定风格管理人跑赢市场，成长与消费风格管理人持续两周表现弱于市场。本周除稳定与金融外其余风格拥挤度有所提高，成长风格变化幅度最大。
注:：
1)Barra单因子风格偏好区间为0-1，数值越靠近1表示偏向程度越高。
2)Barra因子超额统计基准为均衡风格配置的收益，管理人超额统计基准为中信风格指数。
4)由于数据更新原因，中信风格指数与Barra因子统计结果截止日为前一个交易日，管理人风格统计结果截止日为上一个工作周的最后一个交易日。
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