农产品期权日报
2024-03-12 13:15:41
来源：
五矿期货
（1）玉米期权 标的行情：玉米（C2405)近一个半月低位持续反弹，突破前期盘整上限后持续上行，两周前高位上行受阻偏空头震荡，涨幅0.70%报收于2448。 期权分析：期权隐含波动率报收于10.46%（+0.47%），持续下跌至下轨道线后盘整；期权持量PCR报收于1.38（-0.06），高位宽幅震荡。 策略建议：构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓delta保持负数，若市场行情快速波动突破损益平衡点，则逐渐平仓离场，如C2405：S_C2405-P-2380，S_C2405-P-2400和S_C2405-C-2440，S_C2405-C-2460。
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